El slippage se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real ejecutado. Este fenómeno suele ocurrir en mercados de movimiento rápido, donde los precios pueden cambiar con rapidez. Por ejemplo, cuando se coloca una orden, es posible que el mercado ya se haya movido desde el precio esperado, lo que lleva a una ejecución a una tasa menos favorable. El slippage puede ocurrir durante períodos de alta volatilidad, baja liquidez o cuando se ejecutan órdenes grandes. Hay dos tipos de slippage: positivo, cuando el precio de ejecución es mejor de lo previsto, y negativo, cuando es peor. Los traders deben tener en cuenta que el slippage es un aspecto común del trading, y comprender sus implicaciones es esencial para una gestión eficaz del riesgo.
Gestión de riesgo