A arbitragem estatística envolve o uso de modelos matemáticos e técnicas estatísticas para explorar discrepâncias temporárias de preço nos mercados. Traders geram sinais com base em relações históricas de preço e probabilidades estatísticas, permitindo que lucrem tanto com movimentos de alta quanto de baixa nos preços.
Por exemplo, se duas ações correlacionadas se afastam significativamente de sua relação histórica de preços, um arbitrador estatístico pode ficar comprado na ação subavaliada e vendido na ação sobreavaliada. Essa estratégia pressupõe que os preços voltarão à sua média, permitindo que o trader realize lucro.
Conceitos relacionados incluem pairs trading, cointegração e reversão à média. Uma arbitragem estatística eficaz exige acesso a algoritmos avançados de trading e dados de mercado em tempo real, muitas vezes envolvendo uma infraestrutura de trading complexa. Adicionalmente, a estratégia normalmente depende de volumes altos de trading e velocidade, tornando-a mais comum entre traders institucionais do que entre investidores de varejo.