El arbitraje estadístico implica el uso de modelos matemáticos y técnicas estadísticas para aprovechar discrepancias temporales de precio en los mercados. Los traders generan señales basadas en relaciones históricas de precios y probabilidades estadísticas, lo que les permite obtener beneficios tanto de movimientos de precio al alza como a la baja.
Por ejemplo, si dos acciones correlacionadas se desvían significativamente de su relación histórica de precios, un arbitrajista estadístico podría ir en largo en la acción infravalorada y en corto en la sobrevalorada. Esta estrategia supone que los precios volverán a su media, lo que permite al trader obtener una ganancia.
Los conceptos relacionados incluyen trading de pares, cointegración y reversión a la media. El arbitraje estadístico efectivo requiere acceso a algoritmos de trading avanzados y datos de mercado en tiempo real, y a menudo implica una infraestructura de trading compleja. Adicionalmente, la estrategia suele depender de altos volúmenes de trading y velocidad, por lo que es más común entre traders institucionales que entre inversionistas minoristas.