Correlação de mercado é uma medida estatística que indica a relação entre os movimentos de preço de dois ou mais ativos financeiros. Quando os ativos são positivamente correlacionados, eles tendem a subir ou cair de preço simultaneamente. Por exemplo, se a ação da Empresa A geralmente sobe quando a ação da Empresa B sobe, elas apresentam uma correlação positiva. Por outro lado, uma correlação negativa implica que, quando o preço de um ativo sobe, o do outro tende a cair. Por exemplo, o ouro e o dólar frequentemente apresentam uma correlação negativa.
Entender a correlação de mercado é crucial para a diversificação de portfólio. Investidores frequentemente buscam incluir ativos negativamente correlacionados para reduzir o risco geral. Adicionalmente, a correlação pode mudar ao longo do tempo devido a condições de mercado ou fatores econômicos, o que ressalta a importância de analisar regularmente as relações entre ativos. Conceitos relacionados incluem covariância e estratégias de diversificação, que são essenciais para uma gestão de risco eficaz no trading.