Diversificação é um princípio fundamental de investimento que busca reduzir a exposição ao risco ao alocar investimentos em diferentes ativos, setores ou regiões geográficas. A mecânica por trás da diversificação se baseia no conceito de que nem todos os investimentos se moverão na mesma direção simultaneamente. Por exemplo, quando uma classe de ativos, como ações, passa por uma queda, outra classe, como títulos ou commodities, pode ter desempenho melhor, equilibrando o desempenho geral da carteira.
Um exemplo de diversificação é um investidor manter uma combinação de ações, títulos e imóveis. Se o mercado de ações cair, o investidor ainda pode ver ganhos em títulos ou imóveis, reduzindo assim o impacto geral da perda. Também é essencial considerar a correlação entre os ativos; idealmente, os investimentos escolhidos não devem ser altamente correlacionados, o que significa que seus valores não se movem na mesma direção ao mesmo tempo.
De modo geral, a diversificação é amplamente reconhecida como uma estratégia crítica na gestão de risco, ajudando a alcançar um equilíbrio entre risco e retorno em vários ambientes de trading. Os investidores devem permanecer cientes, no entanto, de que, embora a diversificação possa mitigar o risco, ela não pode eliminá-lo completamente.