Latência no trading refere-se ao atraso entre o início de uma ação e a resposta correspondente. Nos mercados financeiros, ela é crítica, pois pode impactar a execução de trades, o processamento de ordens e as atualizações de dados de mercado. A latência é medida em milissegundos e pode ser influenciada por vários fatores, incluindo velocidade da rede, desempenho do servidor e a distância entre os locais de negociação. Latência alta pode levar a slippage, quando o preço executado difere do preço pretendido, afetando o resultado geral do trading. No trading eletrônico, minimizar a latência é essencial para obter vantagem competitiva, especialmente em ambientes de trading de alta frequência, nos quais cada milissegundo pode afetar significativamente a rentabilidade.
Infraestrutura de trading